Сравнение MSSCX с MBDFX

С начала года, MSSCX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у MBDFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции MSSCX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 14.32% против 1.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSSCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSSCX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBDFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSCX и MBDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSSCX и MBDFX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и MBDFX.

AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.