PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSCX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSCX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

MSSCX управляется AMG. Фонд был запущен 24 сент. 1997 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSCX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSCX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		3.28%7.63%10.88%23.41%-21.47%16.33%39.13%46.03%2.22%21.23%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, MSSCX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSSCX имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции NESGX немного впереди с 14.90%.

MSSCX

1 день
4.61%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.28%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.44%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.27%
10 лет*
14.84%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MSSCX:
MSSCX с VWRP.LMSSCX с MEQFXMSSCX с CHTTXMSSCX с SSSFXMSSCX с ARSVXMSSCX с BRWIXMSSCX с MBDFX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий MSSCX и NESGX

MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MSSCX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSCX
Ранг доходности на риск MSSCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSCX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSCXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.58

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.17

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.11

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

10.44

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSCX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSCX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSCX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSCXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.58

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между MSSCX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSCX и NESGX

Ни MSSCX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%9.23%1.14%0.00%43.52%3.34%17.24%59.21%27.92%0.43%28.21%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок MSSCX и NESGX

Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSCXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-50.29%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-17.27%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-50.05%

+17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.70%

-50.29%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-4.31%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.37%

-11.74%

-16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

5.14%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSCX и NESGX

Текущая волатильность для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) составляет 9.85%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSCXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

12.14%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

23.43%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

35.37%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

29.13%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

25.56%

+0.80%