PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSCX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSCX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

MSSCX управляется AMG. Фонд был запущен 24 сент. 1997 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSCX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		3.28%7.63%10.88%23.41%-21.47%16.33%39.13%46.03%2.22%21.23%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSSCX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции MSSCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 14.84% против 18.04% соответственно.

MSSCX

1 день
4.61%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.28%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.44%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.27%
10 лет*
14.84%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MSSCX:
MSSCX с VWRP.LMSSCX с CHTTXMSSCX с MEQFXMSSCX с SSSFXMSSCX с BRWIXMSSCX с ARSVXMSSCX с MBDFX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий MSSCX и NEAGX

MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MSSCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSCX
Ранг доходности на риск MSSCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSCXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.14

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.71

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.27

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

15.19

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSCX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSCX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSCXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.14

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между MSSCX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSCX и NEAGX

MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%9.23%1.14%0.00%43.52%3.34%17.24%59.21%27.92%0.43%28.21%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок MSSCX и NEAGX

Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSCXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-41.80%

-36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-14.01%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-36.31%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.70%

-36.31%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-7.75%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.37%

-8.72%

-19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.93%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSCX и NEAGX

Текущая волатильность для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) составляет 9.85%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSCXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

11.64%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

19.84%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

28.93%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

24.33%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

23.90%

+2.46%