Сравнение MSSCX с KSCOX
MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MSSCX returned 16.48%/yr vs 19.27%/yr for KSCOX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSCX charges 0.94%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности MSSCX и KSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSCX показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у KSCOX с доходностью 17.73%. За последние 10 лет акции MSSCX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 16.48% против 19.27% соответственно.
MSSCX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 22.01%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 16.48%
KSCOX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 19.27%
Сравнение доходности по годам MSSCX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 22.01% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 17.73% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between MSSCX and KSCOX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2000 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between MSSCX and KSCOX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSCX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
MSSCX
KSCOX
Сравнение MSSCX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSCX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 0.28 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 0.63 | +12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSCX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.20 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MSSCX и KSCOX
Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и KSCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSCX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.46% | -70.09% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -18.82% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -33.10% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -33.10% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.70% | -47.09% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -19.24% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -14.89% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 8.24% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSCX и KSCOX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSCX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.04% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 21.67% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 25.88% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 27.83% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.45% | 26.13% | +0.32% |
Сравнение комиссий MSSCX и KSCOX
MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSCX и KSCOX
MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
Часто задаваемые вопросы
MSSCX and KSCOX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSCX has higher volatility (7.45%) compared to KSCOX (6.04%). In terms of maximum drawdown, MSSCX dropped -78.46% vs KSCOX's -70.09%.
MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSCX и KSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор