Сравнение MSPIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MSPIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSPIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -4.40% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MSPIX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MSPIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.79% против 19.12% соответственно.
MSPIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.79%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSPIX и PAGRX
MSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
MSPIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
MSPIX
PAGRX
Сравнение MSPIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSPIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.74 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.49 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.21 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 16.28 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSPIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.74 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MSPIX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSPIX и PAGRX
Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок MSPIX и PAGRX
Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSPIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -55.87% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.80% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -36.52% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -38.01% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.77% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -10.09% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.73% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSPIX и PAGRX
Текущая волатильность для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) составляет 5.35%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSPIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.77% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 13.91% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 25.69% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 24.53% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 24.49% | -6.42% |