Сравнение MSPIX с MBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay Balanced Fund (MBAIX).
MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности MSPIX и MBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSPIX и MBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
MBAIX MainStay Balanced Fund | -1.36% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MSPIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у MBAIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MSPIX превзошли акции MBAIX по среднегодовой доходности: 13.46% против 6.95% соответственно.
MSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.46%
MBAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSPIX и MBAIX
MSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MBAIX в 0.81%.
Доходность на риск
MSPIX vs. MBAIX — Ранг доходности на риск
MSPIX
MBAIX
Сравнение MSPIX c MBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay Balanced Fund (MBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSPIX | MBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.45 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSPIX | MBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSPIX и MBAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSPIX и MBAIX
Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности MBAIX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.19% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок MSPIX и MBAIX
Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки MBAIX в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и MBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSPIX | MBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -39.74% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -6.84% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -13.19% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -25.87% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -4.53% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -3.58% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.59% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSPIX и MBAIX
MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с MainStay Balanced Fund (MBAIX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSPIX | MBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.25% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 5.22% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 9.50% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 9.40% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 10.60% | +7.44% |