PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSPIX с MBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSPIX с MBAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSPIX (MainStay S&P 500 Index Fund) and MBAIX (MainStay Balanced Fund) are both mutual funds - MSPIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life, while MBAIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSPIX returned 15.38%/yr vs 7.45%/yr for MBAIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MSPIX charges 0.25%/yr vs 0.81%/yr for MBAIX.

Доходность

Сравнение доходности MSPIX и MBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay Balanced Fund (MBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSPIX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у MBAIX с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции MSPIX превзошли акции MBAIX по среднегодовой доходности: 15.38% против 7.45% соответственно.

MSPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
14.00%
10 лет*
15.38%

MBAIX

1 день
0.15%
1 месяц
1.14%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.99%
3 года*
10.53%
5 лет*
5.91%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSPIX и MBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		11.58%17.55%24.31%26.29%-18.33%28.46%18.14%31.02%-4.47%21.38%
MBAIX
MainStay Balanced Fund		4.97%11.38%7.59%7.56%-5.80%17.13%7.73%19.28%-7.53%9.87%

Correlation

The correlation between MSPIX and MBAIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г.

0.87

The correlation between MSPIX and MBAIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay S&P 500 Index Fund

MainStay Balanced Fund

Часто сравнивают с MSPIX:
MSPIX с VOOMSPIX с VTTSXMSPIX с MKHCXMSPIX с VTWAXMSPIX с MSOAXMSPIX с MXFIXMSPIX с MSTIX
Часто сравнивают с MBAIX:
MBAIX с FXAIXMBAIX с QBDSXMBAIX с MSTIXMBAIX с CRARXMBAIX с SICIXMBAIX с MSXAXMBAIX с MXFIX

Доходность на риск

MSPIX vs. MBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSPIX
Ранг доходности на риск MSPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSPIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSPIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MBAIX
Ранг доходности на риск MBAIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBAIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBAIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBAIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSPIX c MBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay Balanced Fund (MBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSPIXMBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.09

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.05

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.07

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

12.37

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSPIX vs. MBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSPIX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBAIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSPIX и MBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSPIXMBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.09

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.80

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MSPIX и MBAIX

Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки MBAIX в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и MBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSPIXMBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-39.74%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-4.69%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-8.37%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-13.19%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-25.87%

-7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-3.56%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.16%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MSPIX и MBAIX

MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с MainStay Balanced Fund (MBAIX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSPIXMBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.59%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

5.17%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

6.87%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

9.40%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

10.61%

+7.47%

Сравнение комиссий MSPIX и MBAIX

MSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MBAIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSPIX и MBAIX

Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности MBAIX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBAIX
MainStay Balanced Fund		6.63%6.95%6.14%2.27%1.86%23.51%2.24%6.04%9.37%7.05%2.94%6.93%
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		1.12%1.25%5.31%4.17%10.37%4.57%8.86%17.41%14.61%15.26%9.79%5.75%

Часто задаваемые вопросы

MSPIX and MBAIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSPIX has higher volatility (2.82%) compared to MBAIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, MSPIX dropped -55.30% vs MBAIX's -39.74%.

MSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSPIX и MBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор