Сравнение MSPIX с VTTSX
MSPIX (MainStay S&P 500 Index Fund) and VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) are both mutual funds - MSPIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life, while VTTSX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MSPIX returned 15.38%/yr vs 11.95%/yr for VTTSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MSPIX charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for VTTSX.
Доходность
Сравнение доходности MSPIX и VTTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSPIX показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции MSPIX превзошли акции VTTSX по среднегодовой доходности: 15.38% против 11.95% соответственно.
MSPIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 15.38%
VTTSX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам MSPIX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 11.58% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 12.17% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Correlation
The correlation between MSPIX and VTTSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between MSPIX and VTTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSPIX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
MSPIX
VTTSX
Сравнение MSPIX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSPIX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.21 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 14.23 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSPIX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MSPIX и VTTSX
Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и VTTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSPIX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -31.38% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.93% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -14.51% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -25.40% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -31.38% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -4.04% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.01% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSPIX и VTTSX
Текущая волатильность для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSPIX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.36% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.08% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 11.42% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.18% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.10% | +2.98% |
Сравнение комиссий MSPIX и VTTSX
MSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSPIX и VTTSX
Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTTSX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.12% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.83% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MSPIX and VTTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTTSX has higher volatility (3.36%) compared to MSPIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, MSPIX dropped -55.30% vs VTTSX's -31.38%.
VTTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSPIX и VTTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор