Сравнение MSPIX с MSOAX
MSPIX (MainStay S&P 500 Index Fund) and MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from New York Life. Over the past 10 years, MSPIX returned 15.10%/yr vs 10.83%/yr for MSOAX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. MSPIX charges 0.25%/yr vs 0.91%/yr for MSOAX.
Доходность
Сравнение доходности MSPIX и MSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSPIX показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у MSOAX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции MSPIX превзошли акции MSOAX по среднегодовой доходности: 15.10% против 10.83% соответственно.
MSPIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 15.10%
- Всё время*
- 11.02%
MSOAX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 10.83%
- Всё время*
- 7.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSPIX и MSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 13.61% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 8.12% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
Correlation
The correlation between MSPIX and MSOAX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1998 г. | 0.94 |
Over the past year, the correlation between MSPIX and MSOAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSPIX vs. MSOAX — Ранг доходности на риск
MSPIX
MSOAX
Сравнение MSPIX c MSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSPIX | MSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 0.36 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 0.78 | +10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSPIX и MSOAX
Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке MSOAX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и MSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSPIX | MSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -55.16% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.64% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -14.69% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -21.27% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -34.01% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.95% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -13.24% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.92% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSPIX и MSOAX
Текущая волатильность для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) составляет 4.13%, в то время как у MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSPIX | MSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.30% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.37% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 13.36% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.01% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.81% | +0.30% |
Сравнение комиссий MSPIX и MSOAX
MSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSOAX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSPIX и MSOAX
Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MSOAX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 3.76% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.10% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSPIX and MSOAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOAX has higher volatility (5.30%) compared to MSPIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, MSPIX dropped -55.30% vs MSOAX's -55.16%.
MSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSPIX и MSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор