Сравнение MSPIX с MSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX).
MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MSPIX и MSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSPIX и MSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -4.54% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MSPIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у MSOAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции MSPIX превзошли акции MSOAX по среднегодовой доходности: 13.46% против 9.89% соответственно.
MSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.46%
MSOAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSPIX и MSOAX
MSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSOAX в 0.91%.
Доходность на риск
MSPIX vs. MSOAX — Ранг доходности на риск
MSPIX
MSOAX
Сравнение MSPIX c MSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSPIX | MSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.48 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.61 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.69 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | -1.50 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSPIX | MSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.48 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MSPIX и MSOAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSPIX и MSOAX
Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности MSOAX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.26% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок MSPIX и MSOAX
Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке MSOAX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и MSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSPIX | MSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -55.16% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.32% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -21.27% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -34.01% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -14.32% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -13.31% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 5.68% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSPIX и MSOAX
MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSPIX | MSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.46% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.03% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 16.06% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.82% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.74% | +0.30% |