Сравнение MSPIX с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MSPIX и VTWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSPIX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 21.18% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -4.69% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MSPIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -4.69%.
MSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.46%
VTWAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSPIX и VTWAX
MSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MSPIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
MSPIX
VTWAX
Сравнение MSPIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSPIX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.09 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 6.38 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSPIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MSPIX и VTWAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSPIX и VTWAX
Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTWAX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSPIX и VTWAX
Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и VTWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSPIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -34.20% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.73% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -26.40% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -9.64% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -5.40% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.50% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSPIX и VTWAX
Текущая волатильность для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSPIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.09% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.33% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 16.55% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.60% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.27% | -0.23% |