Сравнение MSOX с UST
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). MSOX is actively managed, while UST is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -61.73%/yr vs 0.27%/yr for UST. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -2.66%.
MSOX
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -23.66%
- 6 месяцев
- -56.93%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- -61.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- -2.25%
Сравнение доходности по годам MSOX и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -23.66% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.66% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -11.65% |
Correlation
The correlation between MSOX and UST is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение распределения секторов MSOX и UST
Секторы
MSOX
UST
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MSOX
UST
Сырьевые материалы
MSOX
-
UST
-
Коммуникационные услуги
MSOX
-
UST
-
Потребительский циклический сектор
MSOX
-
UST
-
Потребительский защитный сектор
MSOX
-
UST
-
Энергетика
MSOX
-
UST
-
Здравоохранение
MSOX
-
UST
-
Промышленность
MSOX
-
UST
-
Недвижимость
MSOX
-
UST
-
Технологии
MSOX
-
UST
-
Коммунальные услуги
MSOX
-
UST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. UST — Ранг доходности на риск
MSOX
UST
Сравнение MSOX c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и UST
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -47.99% | -51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -8.75% | -76.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -16.74% | -82.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -38.19% | -61.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.83% | -15.16% | -73.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.03% | 3.22% | +52.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и UST
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 46.66% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.66% | 3.25% | +43.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.67% | 6.75% | +148.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.30% | 9.35% | +210.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.37% | 15.47% | +152.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.37% | 13.18% | +155.19% |
Сравнение комиссий MSOX и UST
И MSOX, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и UST
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.48% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSOX and UST have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (46.66%) compared to UST (3.25%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs UST's -47.99%.
On 3-year performance, UST leads with 0.27% vs -61.73% for MSOX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UST has performed better with a 0.27% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSOX and UST have the same expense ratio: 0.95% per year.
UST has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for MSOX.
MSOX is categorized as Leveraged Equities, while UST is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares.
UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор