Сравнение MSOX с DWUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS).
MSOX и DWUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOX и DWUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOX и DWUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -48.44% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -79.25% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью -5.24%.
MSOX
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -48.44%
- 6 месяцев
- -72.63%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- -68.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOX и DWUS
MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.
Доходность на риск
MSOX vs. DWUS — Ранг доходности на риск
MSOX
DWUS
Сравнение MSOX c DWUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOX | DWUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.48 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.88 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 3.07 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOX | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.48 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.57 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между MSOX и DWUS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и DWUS
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок MSOX и DWUS
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и DWUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOX | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -30.47% | -69.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -11.98% | -72.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -8.43% | -91.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.34% | -7.00% | -81.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.20% | 3.42% | +46.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и DWUS
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 44.49% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOX | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.49% | 5.90% | +38.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 153.60% | 12.75% | +140.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.62% | 20.30% | +193.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.98% | 18.79% | +148.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.98% | 22.01% | +144.97% |