Сравнение MSOS с RB
MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. MSOS is actively managed, while RB is passively managed. Over the past year, MSOS returned 73.02% vs 18.24% for RB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности MSOS и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у RB с доходностью 7.90%.
MSOS
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.73%
- 6 месяцев
- -10.84%
- С начала года
- -7.63%
- 1 год
- 73.02%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOS и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -7.63% | 103.45% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.90% | 10.85% |
Correlation
The correlation between MSOS and RB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOS vs. RB — Ранг доходности на риск
MSOS
RB
Сравнение MSOS c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOS | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 8.77 | -7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 28.21 | -25.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOS и RB
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -2.09% | -94.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -2.09% | -50.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.06% | -0.54% | -91.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.08% | -0.44% | -71.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | 0.65% | +28.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и RB
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 1.54% | +15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 4.74% | +52.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.25% | 6.57% | +105.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.35% | 6.46% | +71.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.82% | 6.46% | +67.36% |
Сравнение комиссий MSOS и RB
MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и RB
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOS and RB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOS has higher volatility (16.96%) compared to RB (1.54%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs RB's -2.09%.
On 1-year performance, MSOS leads with 73.02% vs 18.24% for RB. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSOS has performed better with a 73.02% return vs 18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.74% for MSOS.
RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for MSOS.
MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.58% for RB.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOS и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор