Сравнение MSOS с RB
MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. MSOS is actively managed, while RB is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности MSOS и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у RB с доходностью 6.76%.
MSOS
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 99.16%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOS и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.42% | 106.11% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between MSOS and RB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOS vs. RB — Ранг доходности на риск
MSOS
RB
Сравнение MSOS c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 3.15 | -3.48 |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и RB
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -1.70% | -94.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.37% | -0.47% | -90.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.71% | -0.41% | -71.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.00% | 6.21% | +105.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.81% | 6.21% | +71.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 6.21% | +67.83% |
Сравнение комиссий MSOS и RB
MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и RB
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOS and RB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.74% for MSOS.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for MSOS.
MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для MSOS и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор