Сравнение MSOS с ILS
MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MSOS returned 12.53% vs 7.69% for ILS. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSOS charges 0.78%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MSOS и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
MSOS
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -6.26%
- С начала года
- -14.41%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- -9.11%
- 5 лет*
- -35.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.56%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $469.06K | $481.42K | $625.35K | |
| $17.77M | $17.99M | $30.20M |
Сравнение доходности по годам MSOS и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -14.41% | 80.84% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
Correlation
The correlation between MSOS and ILS is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOS vs. ILS — Ранг доходности на риск
MSOS
ILS
Сравнение MSOS c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOS | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 13.95 | -13.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 52.37 | -51.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOS и ILS
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOS | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -2.46% | -93.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -0.55% | -52.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | 0.00% | -92.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -0.50% | -71.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 0.15% | +30.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и ILS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOS | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 0.41% | +13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.78% | 1.44% | +55.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.83% | 2.46% | +108.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.43% | 3.63% | +74.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.61% | 3.63% | +69.98% |
Сравнение комиссий MSOS и ILS
MSOS берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и ILS
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
MSOS and ILS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOS has higher volatility (13.61%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, MSOS leads with 12.53% vs 7.69% for ILS. On fees, MSOS is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSOS has performed better with a 12.53% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSOS is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for MSOS.
MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and Brookmont. Their fees differ too: 0.78% for MSOS and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOS и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор