PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с AADR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -35.03%/yr vs 6.23%/yr for AADR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -1.56%.

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—

AADR

1 день
-0.79%
1 месяц
1.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.12%
1 год
9.54%
3 года*
22.10%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и AADR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.56%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%6.51%

Correlation

The correlation between MSOS and AADR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.29

Сравнение распределения секторов MSOS и AADR

Секторы
MSOS
AADR

Недвижимость

50.2%

-

Промышленность

29.6%
14.6%

Потребительский циклический сектор

17.8%
3.9%

Здравоохранение

2.5%
17.9%

Сырьевые материалы

-

16.9%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

7.6%

Финансовые услуги

-

14.6%

Технологии

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Недвижимость

MSOS
50.2%
AADR

-

Промышленность

MSOS
29.6%
AADR
14.6%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
AADR
3.9%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
AADR
17.9%

Сырьевые материалы

MSOS

-

AADR
16.9%

Коммуникационные услуги

MSOS

-

AADR
7.4%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

AADR
2.2%

Энергетика

MSOS

-

AADR
7.6%

Финансовые услуги

MSOS

-

AADR
14.6%

Технологии

MSOS

-

AADR
9.5%

Коммунальные услуги

MSOS

-

AADR
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VT

Доходность на риск

MSOS vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.45

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.76

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.50

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

1.40

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа AADR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.45

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.29

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.43

-0.77

Просадки

Сравнение просадок MSOS и AADR

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-45.01%

-51.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-19.30%

-33.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-20.61%

-61.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

-34.80%

-60.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.37%

-12.54%

-78.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.71%

-9.40%

-62.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

6.82%

+20.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и AADR

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

6.34%

+14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.61%

17.55%

+63.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.00%

21.33%

+90.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.81%

21.68%

+56.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

22.20%

+51.84%

Сравнение комиссий MSOS и AADR

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и AADR

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.54%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and AADR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to AADR (6.34%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs AADR's -45.01%.

On 5-year performance, AADR leads with 6.23% vs -35.03% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AADR has performed better with a 6.23% return vs -35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

AADR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for MSOS.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 1.10% for AADR.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор