Сравнение MSOAX с EPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и EPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и EPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSOAX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции EPLCX немного впереди с 10.18%.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и EPLCX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.
Доходность на риск
MSOAX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск
MSOAX
EPLCX
Сравнение MSOAX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | EPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.04 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.49 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.34 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.19 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.04 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и EPLCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и EPLCX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности EPLCX в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и EPLCX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и EPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -35.85% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.11% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -16.12% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -35.85% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -5.06% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -3.57% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.40% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и EPLCX
MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.50% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 7.26% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 14.51% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 13.46% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.64% | +2.11% |