PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOAX с EPLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOAX с EPLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) and EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) are both mutual funds - MSOAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life, while EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSOAX returned 10.41%/yr vs 11.09%/yr for EPLCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSOAX charges 0.91%/yr vs 0.73%/yr for EPLCX.

Доходность

Сравнение доходности MSOAX и EPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.09% соответственно.

MSOAX

1 день
0.14%
1 месяц
1.46%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-5.60%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.22%
10 лет*
10.41%

EPLCX

1 день
0.99%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.93%
1 год
25.49%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOAX и EPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		-0.19%-0.61%10.54%17.67%-13.18%35.36%15.48%24.80%-7.00%23.82%
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		13.83%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.91%

Correlation

The correlation between MSOAX and EPLCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г.

0.90

The correlation between MSOAX and EPLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Enduring Capital Fund

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Часто сравнивают с MSOAX:
MSOAX с XLKMSOAX с EPSYXMSOAX с MSPIXMSOAX с MXFIXMSOAX с CRARXMSOAX с MSTIXMSOAX с MSXAX
Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с EPSYXEPLCX с MGDIXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCX

Доходность на риск

MSOAX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOAX
Ранг доходности на риск MSOAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOAX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOAXEPLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.68

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.84

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.48

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

4.17

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

16.35

-17.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOAX vs. EPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOAX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа EPLCX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOAX и EPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOAXEPLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.68

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.88

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.77

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MSOAX и EPLCX

Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и EPLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOAXEPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-35.85%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.37%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-14.25%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-16.12%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-35.85%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

0.00%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-3.54%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

1.62%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOAX и EPLCX

MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) имеют волатильность 3.08% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOAXEPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.99%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.45%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

9.91%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

13.50%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

15.67%

+2.12%

Сравнение комиссий MSOAX и EPLCX

MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOAX и EPLCX

Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности EPLCX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.46%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		4.08%4.07%0.26%0.64%4.00%8.70%0.83%5.99%13.82%0.88%1.22%1.11%

Часто задаваемые вопросы

MSOAX and EPLCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOAX has higher volatility (3.08%) compared to EPLCX (2.99%). In terms of maximum drawdown, MSOAX dropped -55.16% vs EPLCX's -35.85%.

EPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOAX и EPLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор