Сравнение MSOAX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSOAX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции DFIEX немного отстают с 9.64%.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и DFIEX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
MSOAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
MSOAX
DFIEX
Сравнение MSOAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.95 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 2.55 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.57 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 10.07 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.95 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и DFIEX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и DFIEX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -62.22% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.01% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -28.66% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -41.04% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -7.75% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -12.26% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.81% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и DFIEX
Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 3.99%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 7.09% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.45% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 15.90% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.65% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 16.35% | +1.40% |