Сравнение MSMR с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
MSMR и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMR и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMR и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.53% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
MSMR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMR и VSMV
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
MSMR vs. VSMV — Ранг доходности на риск
MSMR
VSMV
Сравнение MSMR c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.02 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.81 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 9.72 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.78 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MSMR и VSMV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и VSMV
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.94% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и VSMV
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMR | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -31.33% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -10.43% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -3.57% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.46% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.95% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и VSMV
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMR | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.76% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 6.73% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 13.40% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 12.92% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 15.14% | -4.82% |