PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и MKAM ETF (MKAM).

MSMR и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и MKAM

2026 (YTD)202520242023
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%21.58%18.16%
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с CEFS

Сравнение комиссий MSMR и MKAM

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.

MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

MSMR vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.28

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.78

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.07

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.17

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.46

-0.54

Корреляция

Корреляция между MSMR и MKAM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и MKAM

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности MKAM в 3.09%

TTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и MKAM

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-5.01%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-3.72%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-2.56%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-1.17%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.07%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и MKAM

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.92%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

5.05%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

6.06%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

6.28%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

6.28%

+4.04%