PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

MSMR и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и HISF

2026 (YTD)20252024
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%14.64%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий MSMR и HISF

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

MSMR vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.86

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.79

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.34

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.32

-0.40

Корреляция

Корреляция между MSMR и HISF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и HISF

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и HISF

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-3.86%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-2.90%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-1.96%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-0.86%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.71%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и HISF

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.75%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

2.26%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

3.67%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

3.95%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

3.95%

+6.37%