Сравнение MSMR с AVDV
MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 12.94%/yr vs 24.58%/yr for AVDV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности MSMR и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.13%.
MSMR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSMR и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.97% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.25% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 12.13% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | -0.76% |
Correlation
The correlation between MSMR and AVDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between MSMR and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSMR vs. AVDV — Ранг доходности на риск
MSMR
AVDV
Сравнение MSMR c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSMR | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.55 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 9.56 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSMR и AVDV
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSMR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -43.01% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -13.19% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -14.17% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -4.67% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -6.72% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.51% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и AVDV
Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 2.14%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSMR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 4.40% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 14.41% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 16.56% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.29% | 17.42% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 19.72% | -9.43% |
Сравнение комиссий MSMR и AVDV
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и AVDV
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AVDV в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.85% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSMR and AVDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (4.40%) compared to MSMR (2.14%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs AVDV's -43.01%.
On 3-year performance, AVDV leads with 24.58% vs 12.94% for MSMR. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MSMR has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 24.58% return vs 12.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.
AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.85% for MSMR.
MSMR is categorized as Diversified Portfolio, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Avantis. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSMR и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор