Сравнение MSMR с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
MSMR и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMR и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMR и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.53% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
MSMR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMR и AVDV
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
MSMR vs. AVDV — Ранг доходности на риск
MSMR
AVDV
Сравнение MSMR c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.78 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.48 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.57 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.87 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 16.10 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.78 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MSMR и AVDV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и AVDV
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.94% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и AVDV
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -43.01% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -13.19% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -7.48% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -6.88% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.17% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и AVDV
Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 4.72%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.50% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 12.20% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 18.44% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 17.15% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 19.76% | -9.44% |