PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 18.56%/yr vs 28.61%/yr for AVDV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

MSMR

1 день
-0.09%
1 месяц
3.70%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.10%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и AVDV

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.41%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%-0.41%

Correlation

The correlation between MSMR and AVDV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.49

The correlation between MSMR and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSMR и AVDV

Секторы
MSMR
AVDV

Технологии

31.5%
6.4%

Энергетика

27.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
14.4%

Здравоохранение

5.9%
2.1%

Финансовые услуги

3.5%
13.7%

Промышленность

2.7%
21.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Сырьевые материалы

1.0%
22.5%

Недвижимость

0.3%
1.1%

Технологии

MSMR
31.5%
AVDV
6.4%

Энергетика

MSMR
27.4%
AVDV
10.8%

Коммуникационные услуги

MSMR
8.7%
AVDV
2.0%

Потребительский защитный сектор

MSMR
8.4%
AVDV
3.4%

Потребительский циклический сектор

MSMR
8.1%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

MSMR
5.9%
AVDV
2.1%

Финансовые услуги

MSMR
3.5%
AVDV
13.7%

Промышленность

MSMR
2.7%
AVDV
21.3%

Коммунальные услуги

MSMR
2.5%
AVDV
1.7%

Сырьевые материалы

MSMR
1.0%
AVDV
22.5%

Недвижимость

MSMR
0.3%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

MSMR vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.87

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.80

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.38

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

13.70

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.87

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.80

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MSMR и AVDV

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMRAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-43.01%

+28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-13.19%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-14.17%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.83%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.77%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.24%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и AVDV

Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 2.08%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMRAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

4.79%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

13.07%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

15.54%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

17.29%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

19.72%

-9.49%

Сравнение комиссий MSMR и AVDV

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и AVDV

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and AVDV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to MSMR (2.08%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.61% vs 18.56% for MSMR. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MSMR has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.61% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.80% for MSMR.

MSMR is categorized as Diversified Portfolio, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Avantis. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор