Сравнение MSMR с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
MSMR и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMR и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMR и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.53% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.40%.
MSMR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMR и AOM
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Доходность на риск
MSMR vs. AOM — Ранг доходности на риск
MSMR
AOM
Сравнение MSMR c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.03 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.19 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.80 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.67 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MSMR и AOM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и AOM
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.94% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и AOM
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMR | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -19.96% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -5.35% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -3.30% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -2.72% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.33% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и AOM
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMR | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.26% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 4.89% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 8.24% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 8.09% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 7.90% | +2.42% |