PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с AOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MSMR is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 18.56%/yr vs 11.03%/yr for AOM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 5.23%.

MSMR

1 день
-0.09%
1 месяц
3.70%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.10%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и AOM

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.41%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%0.12%

Correlation

The correlation between MSMR and AOM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.58

The correlation between MSMR and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSMR и AOM

Секторы
MSMR
AOM

Технологии

31.5%
27.9%

Энергетика

27.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.5%

Здравоохранение

5.9%
8.0%

Финансовые услуги

3.5%
16.1%

Промышленность

2.7%
11.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.0%
4.2%

Недвижимость

0.3%
2.4%

Технологии

MSMR
31.5%
AOM
27.9%

Энергетика

MSMR
27.4%
AOM
4.3%

Коммуникационные услуги

MSMR
8.7%
AOM
8.1%

Потребительский защитный сектор

MSMR
8.4%
AOM
5.0%

Потребительский циклический сектор

MSMR
8.1%
AOM
9.5%

Здравоохранение

MSMR
5.9%
AOM
8.0%

Финансовые услуги

MSMR
3.5%
AOM
16.1%

Промышленность

MSMR
2.7%
AOM
11.9%

Коммунальные услуги

MSMR
2.5%
AOM
2.7%

Сырьевые материалы

MSMR
1.0%
AOM
4.2%

Недвижимость

MSMR
0.3%
AOM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

MSMR vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.20

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.18

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.81

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

12.27

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.70

+0.37

Просадки

Сравнение просадок MSMR и AOM

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMRAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-19.96%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-5.11%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-6.85%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-2.70%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.17%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и AOM

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеют волатильность 2.08% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMRAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.13%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

5.22%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

6.55%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

8.14%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

7.93%

+2.30%

Сравнение комиссий MSMR и AOM

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и AOM

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and AOM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOM has higher volatility (2.13%) compared to MSMR (2.08%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs AOM's -19.96%.

On 3-year performance, MSMR leads with 18.56% vs 11.03% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSMR has performed better with a 18.56% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.

AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.80% for MSMR.

They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and iShares. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.25% for AOM.

AOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор