PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с MEGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с MEGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и MEGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и MEGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%56.29%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у MEGMX с доходностью 2.87%.

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MASGXMEGMX с MCHFXMEGMX с MCDFXMEGMX с MINDX

Сравнение комиссий MSMLX и MEGMX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MEGMX в 1.08%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MSMLX vs. MEGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c MEGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXMEGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.78

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.41

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.67

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

6.65

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. MEGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа MEGMX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и MEGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXMEGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.78

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между MSMLX и MEGMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и MEGMX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MEGMX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и MEGMX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке MEGMX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и MEGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXMEGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-37.64%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.34%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-37.03%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-12.64%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-14.92%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.86%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и MEGMX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.75%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXMEGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

9.22%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.52%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

18.04%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.88%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.27%

-0.42%