PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с MINDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с MINDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews India Fund (MINDX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. MINDX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и MINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews India Fund (MINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и MINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
MINDX
Matthews India Fund		-18.11%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%53.44%

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -18.11%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

MINDX

1 день
1.76%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-18.11%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-10.21%
3 года*
4.55%
5 лет*
2.83%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Matthews India Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MJFOXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFX
Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с VOO

Сравнение комиссий MEGMX и MINDX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.

MINDX
Matthews India Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. MINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c MINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXMINDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

-0.73

+2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

-0.96

+3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.89

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.46

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

-1.73

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. MINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MINDX равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и MINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXMINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.73

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между MEGMX и MINDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и MINDX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности MINDX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINDX
Matthews India Fund		8.26%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и MINDX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и MINDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXMINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-72.18%

+34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-21.96%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-26.51%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-25.22%

+12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-14.90%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

5.89%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и MINDX

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Matthews India Fund (MINDX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXMINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

6.68%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

10.88%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.74%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.80%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.28%

-0.01%