PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с ASIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и ASIA

2026 (YTD)202520242023
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%6.17%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		2.91%32.06%3.41%0.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEGMX показывает доходность 2.87%, а ASIA немного выше – 2.91%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

ASIA

1 день
0.96%
1 месяц
-8.72%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.51%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с MCSMXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFXMEGMX с MINDXMEGMX с BADEX
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV

Сравнение комиссий MEGMX и ASIA

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ASIA в 0.79%.

MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF

Доходность на риск

MEGMX vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXASIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.69

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.24

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.52

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.36

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIA равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Корреляция

Корреляция между MEGMX и ASIA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и ASIA

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ASIA в 1.02%

TTM202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.02%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и ASIA

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и ASIA.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-23.95%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-14.47%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-10.79%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-5.01%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.90%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и ASIA

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеют волатильность 9.22% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.41%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

16.56%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

21.59%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

19.46%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.46%

-2.19%