Сравнение MEGMX с MASGX
MEGMX (Matthews Emerging Markets Equity Fund) and MASGX (Matthews Asia ESG Fund) are both mutual funds - MEGMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Matthews, while MASGX is a Asia Pacific Equities fund managed by Matthews. Over the past 5 years, MEGMX returned 7.70%/yr vs 8.36%/yr for MASGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MEGMX charges 1.08%/yr vs 1.24%/yr for MASGX.
Доходность
Сравнение доходности MEGMX и MASGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEGMX показывает доходность 30.63%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 44.84%.
MEGMX
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 31.92%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
MASGX
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 44.84%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 61.40%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам MEGMX и MASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGMX Matthews Emerging Markets Equity Fund | 30.63% | 29.37% | 11.11% | 8.46% | -20.94% | -1.90% | 61.26% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 44.84% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 67.02% |
Correlation
The correlation between MEGMX and MASGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between MEGMX and MASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGMX vs. MASGX — Ранг доходности на риск
MEGMX
MASGX
Сравнение MEGMX c MASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEGMX | MASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 4.84 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 17.07 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEGMX и MASGX
Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и MASGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGMX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -36.34% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -14.20% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -24.94% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -36.34% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -6.09% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -11.19% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.98% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGMX и MASGX
Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеют волатильность 14.35% и 14.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGMX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 14.17% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 22.93% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 25.40% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 21.62% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.11% | -0.70% |
Сравнение комиссий MEGMX и MASGX
MEGMX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MASGX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGMX и MASGX
Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности MASGX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 3.85% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% |
MEGMX Matthews Emerging Markets Equity Fund | 2.28% | 2.97% | 0.92% | 1.82% | 1.81% | 7.76% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MEGMX and MASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MEGMX has higher volatility (14.35%) compared to MASGX (14.17%). In terms of maximum drawdown, MEGMX dropped -37.64% vs MASGX's -36.34%.
MASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEGMX и MASGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор