PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с MASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с MASGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и MASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и MASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		4.51%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		10.69%22.83%-2.51%7.99%-14.37%5.33%67.72%

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 10.69%.

MEGMX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.98%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.06%
1 год
32.08%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

MASGX

1 день
2.61%
1 месяц
-1.10%
С начала года
10.69%
6 месяцев
12.48%
1 год
35.05%
3 года*
12.22%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Matthews Asia ESG Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MJFOXMEGMX с MCSMXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFXMEGMX с MINDX
Часто сравнивают с MASGX:
MASGX с MSMLXMASGX с HAWXMASGX с vwoMASGX с VWOMASGX с MCHFXMASGX с ASIAXMASGX с FERIX

Сравнение комиссий MEGMX и MASGX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MASGX в 1.24%.

MASGX
Matthews Asia ESG Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. MASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MASGX
Ранг доходности на риск MASGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c MASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXMASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.83

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.39

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.15

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

7.42

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. MASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASGX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и MASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXMASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Корреляция

Корреляция между MEGMX и MASGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и MASGX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности MASGX в 5.04%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.85%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		5.04%5.58%2.58%7.52%5.39%2.60%5.66%1.36%4.52%3.70%1.47%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и MASGX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и MASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXMASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-36.34%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-14.20%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-36.34%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-9.29%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-11.38%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.12%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и MASGX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) составляет 9.43%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXMASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

10.86%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

15.62%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

20.38%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

20.19%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.24%

-0.96%