PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с MCHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с MCHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews China Fund (MCHFX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. MCHFX управляется Matthews. Фонд был запущен 18 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и MCHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews China Fund (MCHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и MCHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
MCHFX
Matthews China Fund		-7.84%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%45.66%

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у MCHFX с доходностью -7.84%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

MCHFX

1 день
1.80%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-13.46%
1 год
8.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Matthews China Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MJFOXMEGMX с MCSMXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MINDX
Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с ENTIXMCHFX с KWEBMCHFX с VOOMCHFX с MASGX

Сравнение комиссий MEGMX и MCHFX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MCHFX в 1.12%.

MCHFX
Matthews China Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. MCHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c MCHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXMCHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.39

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.67

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.09

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

0.28

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. MCHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MCHFX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и MCHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXMCHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.39

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.27

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.30

+0.43

Корреляция

Корреляция между MEGMX и MCHFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и MCHFX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности MCHFX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHFX
Matthews China Fund		1.47%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и MCHFX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и MCHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXMCHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-67.02%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-16.32%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-60.35%

+23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-43.16%

+30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-22.00%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

6.15%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и MCHFX

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Matthews China Fund (MCHFX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXMCHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

7.37%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

13.67%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

22.35%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

29.85%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

26.53%

-9.26%