PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с MCHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMLX с MCHFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSMLX (Matthews Emerging Markets Small Companies Fund) and MCHFX (Matthews China Fund) are both mutual funds - MSMLX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Matthews, while MCHFX is a China Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, MSMLX returned 11.73%/yr vs 7.56%/yr for MCHFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSMLX charges 1.37%/yr vs 1.12%/yr for MCHFX.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и MCHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews China Fund (MCHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у MCHFX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции MSMLX превзошли акции MCHFX по среднегодовой доходности: 11.73% против 7.56% соответственно.

MSMLX

1 день
0.87%
1 месяц
2.24%
С начала года
25.47%
6 месяцев
24.22%
1 год
34.43%
3 года*
13.33%
5 лет*
8.65%
10 лет*
11.73%

MCHFX

1 день
3.62%
1 месяц
4.97%
С начала года
3.02%
6 месяцев
2.71%
1 год
26.31%
3 года*
12.75%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMLX и MCHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		25.47%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
MCHFX
Matthews China Fund		3.02%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%

Correlation

The correlation between MSMLX and MCHFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г.

0.72

Over the past year, the correlation between MSMLX and MCHFX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Matthews China Fund

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с CQQQMCHFX с SCHGMCHFX с KWEBMCHFX с MCSMXMCHFX с CAF

Доходность на риск

MSMLX vs. MCHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c MCHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXMCHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.40

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.07

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.80

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

4.81

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. MCHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа MCHFX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и MCHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXMCHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.40

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.20

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.29

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.32

+0.33

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и MCHFX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и MCHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMLXMCHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-67.02%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.58%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

-27.77%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-59.96%

+31.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-64.75%

+30.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-36.46%

+34.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-22.11%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

5.75%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и MCHFX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews China Fund (MCHFX) имеют волатильность 7.17% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMLXMCHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.54%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

15.15%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

20.01%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

29.98%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

26.64%

-9.46%

Сравнение комиссий MSMLX и MCHFX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MCHFX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и MCHFX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MCHFX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHFX
Matthews China Fund		1.32%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.19%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Часто задаваемые вопросы

MSMLX and MCHFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHFX has higher volatility (7.54%) compared to MSMLX (7.17%). In terms of maximum drawdown, MSMLX dropped -36.40% vs MCHFX's -67.02%.

MSMLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMLX и MCHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор