PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSMLX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции LZEMX немного отстают с 9.39%.

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий MSMLX и LZEMX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

MSMLX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.95

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.72

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.86

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

14.21

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.95

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между MSMLX и LZEMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и LZEMX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и LZEMX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-60.08%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-10.42%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-30.55%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-44.08%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-9.04%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-16.71%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.89%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и LZEMX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

6.23%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.72%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

14.30%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

14.11%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

16.34%

+0.51%