PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с FPADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		-0.43%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции MSMLX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.85% соответственно.

MSMLX

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.97%
1 год
15.42%
3 года*
6.49%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.25%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий MSMLX и FPADX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

MSMLX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.88

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.47

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.47

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

9.85

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FPADX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.88

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между MSMLX и FPADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и FPADX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.50%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и FPADX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-39.16%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-13.28%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-37.04%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-39.16%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-10.50%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-13.39%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.33%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и FPADX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.16%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

9.56%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.61%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

17.83%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.70%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.63%

-0.80%