PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSLC с MOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MSLC is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, MSLC returned 23.45% vs 12.97% for MOO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSLC charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности MSLC и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.23%.

MSLC

1 день
0.66%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.27%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSLC и MOO

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		9.27%15.68%-3.29%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-6.43%

Correlation

The correlation between MSLC and MOO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.44

The correlation between MSLC and MOO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с VOOMSLC с MSSMMSLC с PAPIMSLC с DJUNMSLC с UJUNMSLC с SPYMMSLC с BLCR
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

MSLC vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.94

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.42

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.54

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

3.82

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.94

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.22

+0.63

Просадки

Сравнение просадок MSLC и MOO

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSLCMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-69.53%

+51.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-8.45%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-17.40%

+17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-16.97%

+14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.40%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и MOO

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) составляет 2.87%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что MSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSLCMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.87%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.57%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

13.87%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.11%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.19%

-1.10%

Сравнение комиссий MSLC и MOO

MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и MOO

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		1.97%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSLC and MOO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (3.87%) compared to MSLC (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSLC dropped -17.86% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, MSLC leads with 23.45% vs 12.97% for MOO. On fees, MSLC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MSLC has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSLC has performed better with a 23.45% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSLC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.97% for MSLC.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for MSLC and 0.55% for MOO.

MSLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSLC и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор