Сравнение MSLC с BUFX
MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MSLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSLC charges 0.39%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности MSLC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSLC показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
MSLC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSLC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 8.55% | 10.93% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between MSLC and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSLC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
MSLC
BUFX
Сравнение MSLC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSLC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.68 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок MSLC и BUFX
Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -2.87% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.07% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -0.24% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 3.98% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 3.98% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 3.98% | +13.13% |
Сравнение комиссий MSLC и BUFX
MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLC и BUFX
Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 1.98% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
MSLC and BUFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSLC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSLC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
MSLC has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for BUFX.
MSLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Morgan Stanley and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for MSLC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для MSLC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор