Сравнение MSJIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности MSJIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSJIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | -4.68% | 24.62% | 5.99% | 72.54% | -66.23% | 9.69% | 110.10% | 34.61% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.
MSJIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSJIX и GLIFX
MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
MSJIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
MSJIX
GLIFX
Сравнение MSJIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSJIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.28 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.90 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.78 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 11.41 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSJIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.28 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.15 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.85 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MSJIX и GLIFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSJIX и GLIFX
Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | 0.56% | 0.53% | 0.56% | 1.83% | 0.00% | 4.68% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок MSJIX и GLIFX
Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSJIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -29.65% | -45.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.00% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.10% | -17.15% | -56.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -6.13% | -38.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -3.35% | -32.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.19% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSJIX и GLIFX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSJIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.77% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 7.40% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 10.73% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 10.71% | +21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 13.25% | +19.57% |