Сравнение MSJIX с GLIFX
MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MSJIX returned -8.09%/yr vs 11.21%/yr for GLIFX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSJIX charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.
Доходность
Сравнение доходности MSJIX и GLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSJIX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.16%.
MSJIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- -8.09%
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам MSJIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | -1.88% | 24.62% | 5.99% | 72.54% | -66.23% | 9.69% | 110.10% | 34.61% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.16% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 21.20% |
Correlation
The correlation between MSJIX and GLIFX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between MSJIX and GLIFX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSJIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
MSJIX
GLIFX
Сравнение MSJIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSJIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.70 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.71 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSJIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.03 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MSJIX и GLIFX
Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и GLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSJIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -29.65% | -45.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.00% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.89% | -10.02% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.10% | -17.15% | -56.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.97% | -5.93% | -37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.29% | -3.36% | -32.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.68% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSJIX и GLIFX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSJIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.46% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 9.27% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 10.72% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 10.99% | +20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 13.32% | +19.30% |
Сравнение комиссий MSJIX и GLIFX
MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSJIX и GLIFX
Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GLIFX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.30% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | 0.54% | 0.53% | 0.56% | 1.83% | 0.00% | 4.68% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSJIX and GLIFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSJIX has higher volatility (7.56%) compared to GLIFX (4.46%). In terms of maximum drawdown, MSJIX dropped -75.26% vs GLIFX's -29.65%.
GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSJIX и GLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор