PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSJIX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSJIX и FGIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-4.68%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.73%

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%.

MSJIX

1 день
3.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.37%
1 год
23.75%
3 года*
18.38%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с EISMXMSJIX с MEGIXMSJIX с MFWIXMSJIX с GWOAXMSJIX с GCCHXMSJIX с ARTHX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с APFDXFGIAX с VTFGIAX с ARTHX

Сравнение комиссий MSJIX и FGIAX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Доходность на риск

MSJIX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSJIXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.79

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.30

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.73

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

12.62

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSJIX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSJIXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.80

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между MSJIX и FGIAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и FGIAX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.56%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и FGIAX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSJIXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-49.35%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.29%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-21.08%

-53.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-3.06%

-41.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-7.22%

-28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.79%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и FGIAX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSJIXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.15%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

7.07%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

12.28%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

13.08%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

15.17%

+17.65%