PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSJIX с CAEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MSJIX returned -8.55%/yr vs 4.92%/yr for CAEIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSJIX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 15.38%.

MSJIX

1 день
1.04%
1 месяц
4.71%
С начала года
2.89%
6 месяцев
0.95%
1 год
18.85%
3 года*
13.90%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—

CAEIX

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.93%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.32%
1 год
35.52%
3 года*
12.13%
5 лет*
4.92%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSJIX и CAEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		2.89%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		15.38%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%

Correlation

The correlation between MSJIX and CAEIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.68

The correlation between MSJIX and CAEIX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с EISMXMSJIX с GENIXMSJIX с MEGIXMSJIX с GWOAXMSJIX с MGKQXMSJIX с MFWIXMSJIX с DINDX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с RPGEXCAEIX с NALFXCAEIX с CWGIX

Доходность на риск

MSJIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSJIXCAEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.19

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.86

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.53

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

14.31

-8.83

MSJIX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и CAEIX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, примерно равная максимальной просадке CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и CAEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSJIXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-75.81%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.39%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.89%

-24.57%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-32.58%

-41.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.19%

-6.28%

-33.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.30%

-48.50%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.65%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и CAEIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) составляет 6.69%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSJIXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.11%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

14.15%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

17.40%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

19.37%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

19.61%

+12.96%

Сравнение комиссий MSJIX и CAEIX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и CAEIX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CAEIX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.62%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.52%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSJIX and CAEIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAEIX has higher volatility (7.11%) compared to MSJIX (6.69%). In terms of maximum drawdown, MSJIX dropped -75.26% vs CAEIX's -75.81%.

CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSJIX и CAEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор