Сравнение MSII с WEEK
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs 3.74% for WEEK. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности MSII и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.63%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.63% | 2.34% |
Correlation
The correlation between MSII and WEEK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. WEEK — Ранг доходности на риск
MSII
WEEK
Сравнение MSII c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 4.26 | -3.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 28.89 | -29.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 247.92 | -249.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и WEEK
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -0.13% | -78.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -0.13% | -78.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -0.02% | -76.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -0.01% | -47.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 0.02% | +55.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и WEEK
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 0.13% | +21.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 0.27% | +56.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 0.43% | +71.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 0.39% | +70.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 0.39% | +70.10% |
Сравнение комиссий MSII и WEEK
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и WEEK
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности WEEK в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.69% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and WEEK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (21.22%) compared to WEEK (0.13%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.74% vs -71.84% for MSII. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.74% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 3.69% for WEEK.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.82 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор