Сравнение MSII с DLLL
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MSII is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs 753.45% for DLLL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности MSII и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 787.26%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 94.80%
- С начала года
- 787.26%
- 6 месяцев
- 750.24%
- 1 год
- 753.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 787.26% | 10.83% |
Correlation
The correlation between MSII and DLLL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. DLLL — Ранг доходности на риск
MSII
DLLL
Сравнение MSII c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.56 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 13.30 | -14.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 27.05 | -28.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и DLLL
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -68.58% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -57.19% | -21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -16.07% | -60.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -25.83% | -21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 28.06% | +27.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и DLLL
Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 21.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 61.95%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 61.95% | -40.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 102.52% | -45.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 130.96% | -59.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 129.49% | -59.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 129.49% | -59.00% |
Сравнение комиссий MSII и DLLL
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и DLLL
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and DLLL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (61.95%) compared to MSII (21.22%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 753.45% vs -71.84% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 753.45% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.81 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор