Сравнение MSII с DLLL
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MSII is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs 540.38% for DLLL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности MSII и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | 10.83% |
Correlation
The correlation between MSII and DLLL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. DLLL — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение MSII c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.46 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 9.53 | -10.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 19.00 | -20.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и DLLL
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -68.58% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -57.19% | -21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -34.75% | -41.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -25.70% | -22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 28.64% | +27.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и DLLL
Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 20.17%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 43.56% | -23.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 110.12% | -53.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 136.53% | -64.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 131.16% | -61.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 131.16% | -61.20% |
Сравнение комиссий MSII и DLLL
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и DLLL
Ни MSII, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and DLLL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -76.65% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор