PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSII с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSII с ADBG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs -79.56% for ADBG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.

Доходность

Сравнение доходности MSII и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -72.90%.

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-28.10%
6 месяцев
-30.78%
1 год
-71.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
-0.72%
1 месяц
-37.89%
С начала года
-72.90%
6 месяцев
-73.44%
1 год
-79.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSII и ADBG

2026 (YTD)2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-72.90%-36.36%

Correlation

The correlation between MSII and ADBG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX MSTR Growth & Income ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTI
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с XXXXADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMGADBG с TERGADBG с VOO

Доходность на риск

MSII vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSII
Ранг доходности на риск MSII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSII: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSII: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSII: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSII: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSII: 33
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSII c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIIADBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-1.15

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
-2.44

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.71

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.98

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.68

+0.39

MSII vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSII на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADBG равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSII и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSII и ADBG

Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки ADBG в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и ADBG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIIADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-83.90%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.73%

-80.96%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.65%

-83.54%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.60%

-43.18%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

47.37%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSII и ADBG

Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 21.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 32.23%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIIADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

32.23%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.59%

59.28%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.94%

69.21%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

68.63%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

68.63%

+1.86%

Сравнение комиссий MSII и ADBG

MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSII и ADBG

Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		85.81%48.93%

Часто задаваемые вопросы

MSII and ADBG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBG has higher volatility (32.23%) compared to MSII (21.22%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs ADBG's -83.90%.

On 1-year performance, MSII leads with -71.84% vs -79.56% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSII has performed better with a -71.84% return vs -79.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for ADBG.

They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.75% for ADBG.

MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSII и ADBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор