PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MSIGX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.64% соответственно.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий MSIGX и DFIEX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

MSIGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.95

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.55

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.57

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

10.07

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.95

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.28

Корреляция

Корреляция между MSIGX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и DFIEX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и DFIEX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-62.22%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.01%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-28.66%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-41.04%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-7.75%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-12.26%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.81%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и DFIEX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 5.28%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.09%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.45%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

15.90%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.65%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.35%

+1.52%