PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSI с TRGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSI с TRGP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSI (Motorola Solutions, Inc.) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MSI returned 21.65%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSI и TRGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Targa Resources Corp. (TRGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 21.65% против 26.71% соответственно.

MSI

1 день
0.46%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.83%
6 месяцев
13.71%
1 год
1.85%
3 года*
15.02%
5 лет*
15.56%
10 лет*
21.65%

TRGP

1 день
1.20%
1 месяц
1.91%
С начала года
49.23%
6 месяцев
50.30%
1 год
59.50%
3 года*
60.15%
5 лет*
45.14%
10 лет*
26.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSI и TRGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSI
Motorola Solutions, Inc.		7.83%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%
TRGP
Targa Resources Corp.		49.23%5.65%110.12%21.01%43.71%100.15%-32.48%23.98%-19.88%-7.09%

Correlation

The correlation between MSI and TRGP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г.

0.27

The correlation between MSI and TRGP shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSI:

$12.42

TRGP:

$13.11

Коэффициент P/E

MSI:

33.20

TRGP:

20.79

Коэффициент PEG

MSI:

2.03

TRGP:

0.23

Коэффициент P/S

MSI:

5.85

TRGP:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$11.87B

TRGP:

$16.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.92B

TRGP:

$3.62B

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.35B

TRGP:

$4.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

Targa Resources Corp.

Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV
Часто сравнивают с TRGP:
TRGP с OKETRGP с WSMTRGP с MPLXTRGP с TILGXTRGP с SPYTRGP с HAL.DETRGP с QQQ

Доходность на риск

MSI vs. TRGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TRGP
Ранг доходности на риск TRGP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSI c TRGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSITRGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.39

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.98

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

4.00

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

13.02

-12.95

MSI vs. TRGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа TRGP равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и TRGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSI и TRGP

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, примерно равная максимальной просадке TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и TRGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSITRGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-95.21%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-16.30%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-31.61%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-31.61%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-90.78%

+57.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-1.50%

-15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.70%

-33.55%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.22%

5.00%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и TRGP

Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 7.28%, в то время как у Targa Resources Corp. (TRGP) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSITRGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.77%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

18.59%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

27.29%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

31.90%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

47.62%

-22.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и TRGP

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TRGP в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSI
Motorola Solutions, Inc.		0.85%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%
TRGP
Targa Resources Corp.		1.56%2.03%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и TRGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
2.71B
4.09B
(MSI) Общая выручка
(TRGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и TRGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и Targa Resources Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
50.2%
0
Активы портфеля
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

TRGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

TRGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

TRGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSI and TRGP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRGP has higher volatility (7.77%) compared to MSI (7.28%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs TRGP's -95.21%.

TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSI и TRGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор