PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSGS с EQWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSGS с EQWL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).

EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSGS или EQWL.

Корреляция

Корреляция между MSGS и EQWL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSGS и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSGS:

0.30

EQWL:

0.84

Коэф-т Сортино

MSGS:

0.41

EQWL:

1.30

Коэф-т Омега

MSGS:

1.05

EQWL:

1.19

Коэф-т Кальмара

MSGS:

0.16

EQWL:

0.97

Коэф-т Мартина

MSGS:

0.43

EQWL:

4.03

Индекс Язвы

MSGS:

9.46%

EQWL:

3.60%

Дневная вол-ть

MSGS:

21.43%

EQWL:

16.87%

Макс. просадка

MSGS:

-41.57%

EQWL:

-49.36%

Текущая просадка

MSGS:

-16.57%

EQWL:

-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, MSGS показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 3.19%.

MSGS

С начала года

-12.81%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-12.59%

1 год

6.33%

5 лет

4.92%

10 лет

N/A

EQWL

С начала года

3.19%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

0.17%

1 год

14.12%

5 лет

17.71%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSGS и EQWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSGS
Ранг риск-скорректированной доходности MSGS, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSGS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг риск-скорректированной доходности EQWL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSGS c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSGS на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSGS и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSGS и EQWL

MSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		0.00%0.00%0.00%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.87%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%

Просадки

Сравнение просадок MSGS и EQWL

Максимальная просадка MSGS за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGS и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSGS и EQWL

Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MSGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...