Сравнение MSGS с EQWL

С начала года, MSGS показывает доходность 23.21%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции MSGS превзошли акции EQWL по среднегодовой доходности: 14.84% против 13.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSGS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа EQWL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSGS и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSGS и EQWL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

MSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

Максимальная просадка MSGS за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGS и EQWL.

Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MSGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.