PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSGS с TKO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSGS с TKO

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и TKO Group Holdings Inc. (TKO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSGS или TKO.

Корреляция

Корреляция между MSGS и TKO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MSGS и TKO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.14%
49.00%
MSGS
TKO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSGS:

0.59

TKO:

3.78

Коэф-т Сортино

MSGS:

0.93

TKO:

4.81

Коэф-т Омега

MSGS:

1.11

TKO:

1.69

Коэф-т Кальмара

MSGS:

0.51

TKO:

4.57

Коэф-т Мартина

MSGS:

2.52

TKO:

26.91

Индекс Язвы

MSGS:

4.03%

TKO:

3.73%

Дневная вол-ть

MSGS:

17.19%

TKO:

26.58%

Макс. просадка

MSGS:

-41.57%

TKO:

-28.35%

Текущая просадка

MSGS:

-10.54%

TKO:

-1.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSGS:

$4.99B

TKO:

$13.51B

EPS

MSGS:

$2.35

TKO:

-$0.45

Общая выручка (12 мес.)

MSGS:

$1.07B

TKO:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSGS:

$401.18M

TKO:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

MSGS:

$133.87M

TKO:

$497.66M

Доходность по периодам

С начала года, MSGS показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у TKO с доходностью 22.79%.

MSGS

С начала года

-6.51%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

5.14%

1 год

9.94%

5 лет

0.15%

10 лет

N/A

TKO

С начала года

22.79%

1 месяц

21.93%

6 месяцев

49.00%

1 год

99.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSGS и TKO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSGS
Ранг риск-скорректированной доходности MSGS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TKO
Ранг риск-скорректированной доходности TKO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSGS c TKO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSGS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.593.78
Коэффициент Сортино MSGS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.934.81
Коэффициент Омега MSGS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.69
Коэффициент Кальмара MSGS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.794.57
Коэффициент Мартина MSGS, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.5226.91
MSGS
TKO

Показатель коэффициента Шарпа MSGS на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TKO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSGS и TKO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025February
0.59
3.78
MSGS
TKO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSGS и TKO

Ни MSGS, ни TKO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		0.00%0.00%0.00%3.82%
TKO
TKO Group Holdings Inc.		0.00%0.00%4.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSGS и TKO

Максимальная просадка MSGS за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки TKO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGS и TKO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.54%
-1.22%
MSGS
TKO

Волатильность

Сравнение волатильности MSGS и TKO

Текущая волатильность для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) составляет 5.54%, в то время как у TKO Group Holdings Inc. (TKO) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что MSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.54%
8.94%
MSGS
TKO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSGS и TKO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madison Square Garden Sports Corp. и TKO Group Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab