Сравнение MSGS с TKO
MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) and TKO (TKO Group Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past year, MSGS returned 93.40% vs 13.74% for TKO. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSGS и TKO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSGS показывает доходность 51.30%, что значительно выше, чем у TKO с доходностью -11.71%.
MSGS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 36.24%
- С начала года
- 51.30%
- 1 год
- 93.40%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 15.93%
- Всё время*
- 16.48%
TKO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -10.66%
- С начала года
- -11.71%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.67M | $65.86M | $92.10M | |
| $228.49M | $214.75M | $275.98M |
Сравнение доходности по годам MSGS и TKO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 51.30% | 14.61% | 24.12% | 5.81% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | -11.71% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
Correlation
The correlation between MSGS and TKO is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MSGS:
$9.42B
TKO:
$13.72B
MSGS:
-$0.07
TKO:
$2.23
MSGS:
8.76
TKO:
6.75
MSGS:
$1.08B
TKO:
$5.30B
MSGS:
$48.32M
TKO:
$1.01B
MSGS:
-$41.02M
TKO:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSGS vs. TKO — Ранг доходности на риск
MSGS
TKO
Сравнение MSGS c TKO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSGS | TKO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.10 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.32 | 0.70 | +8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.32 | 1.35 | +21.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSGS и TKO
Максимальная просадка MSGS за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки TKO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGS и TKO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSGS | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.57% | -28.35% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -19.61% | +9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -17.97% | +14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -9.00% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 10.19% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSGS и TKO
Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с TKO Group Holdings Inc. (TKO) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что MSGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSGS | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.87% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 24.31% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 32.99% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 33.01% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 33.01% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSGS и TKO
MSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.82% | 0.00% | 36.97% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.70% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSGS и TKO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madison Square Garden Sports Corp. и TKO Group Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSGS и TKO
MSGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о валовой прибыли в -121.61M при выручке в 432.20M, что соответствует валовой рентабельности в -28.1%.
TKO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -862.52M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -55.8%.
MSGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.96M при выручке в 432.20M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
TKO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 429.82M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MSGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о чистой прибыли в 555.00K при выручке в 432.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
TKO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 308.37M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSGS and TKO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSGS has higher volatility (6.46%) compared to TKO (5.87%). In terms of maximum drawdown, MSGS dropped -41.57% vs TKO's -28.35%.
MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSGS и TKO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор