Сравнение MSGS с FWONA
MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) and FWONA (Formula One Group) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — MSGS in Entertainment, FWONA in Broadcasting. Over the past 10 years, MSGS returned 16.70%/yr vs 15.31%/yr for FWONA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSGS и FWONA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSGS показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у FWONA с доходностью -10.80%. За последние 10 лет акции MSGS превзошли акции FWONA по среднегодовой доходности: 16.70% против 15.31% соответственно.
MSGS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 11.95%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 70.36%
- 1 год
- 101.13%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 16.70%
FWONA
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- -9.34%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам MSGS и FWONA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 47.23% | 14.61% | 24.12% | -0.82% | 10.47% | -5.63% | 23.03% | 9.90% | 26.96% | 22.94% |
FWONA Formula One Group | -10.80% | 6.35% | 44.95% | 13.34% | -9.96% | 56.20% | -13.23% | 47.31% | -9.17% | 4.37% |
Correlation
The correlation between MSGS and FWONA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
MSGS:
-$0.07
FWONA:
$4.43
MSGS:
8.52
FWONA:
3.18
MSGS:
$1.08B
FWONA:
$4.75B
MSGS:
$48.32M
FWONA:
$1.57B
MSGS:
-$41.02M
FWONA:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSGS vs. FWONA — Ранг доходности на риск
MSGS
FWONA
Сравнение MSGS c FWONA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и Formula One Group (FWONA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSGS | FWONA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.09 | -0.38 | +10.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.05 | -0.70 | +24.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSGS | FWONA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | -0.40 | +3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MSGS и FWONA
Максимальная просадка MSGS за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки FWONA в -60.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGS и FWONA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSGS | FWONA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.57% | -60.76% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -24.99% | +14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -25.71% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -25.71% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | -60.76% | +19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -19.73% | +19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -14.12% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 13.45% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSGS и FWONA
Текущая волатильность для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) составляет 7.21%, в то время как у Formula One Group (FWONA) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что MSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWONA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSGS | FWONA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 8.50% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.35% | 17.84% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.52% | 23.50% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 27.06% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.44% | 32.50% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSGS и FWONA
Ни MSGS, ни FWONA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONA Formula One Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.82% | 0.00% | 36.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSGS и FWONA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madison Square Garden Sports Corp. и Formula One Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSGS и FWONA
MSGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о валовой прибыли в -121.61M при выручке в 432.20M, что соответствует валовой рентабельности в -28.1%.
FWONA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 711.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
MSGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.96M при выручке в 432.20M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
FWONA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 711.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MSGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о чистой прибыли в 555.00K при выручке в 432.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
FWONA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 711.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSGS and FWONA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWONA has higher volatility (8.50%) compared to MSGS (7.21%). In terms of maximum drawdown, MSGS dropped -41.57% vs FWONA's -60.76%.
MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSGS и FWONA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор