Сравнение MSGS с ULTY
MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) is a stock, while ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MSGS returned 78.78% vs 1.77% for ULTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSGS и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSGS показывает доходность 43.28%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.38%.
MSGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 43.28%
- 6 месяцев
- 44.22%
- 1 год
- 78.78%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 16.15%
ULTY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSGS и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 43.28% | 14.61% | 20.22% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.38% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between MSGS and ULTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSGS vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MSGS
ULTY
Сравнение MSGS c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSGS | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.03 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.86 | 0.07 | +7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 0.14 | +18.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSGS и ULTY
Максимальная просадка MSGS за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGS и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSGS | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.57% | -26.85% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -24.16% | +14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -11.14% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -9.89% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 12.55% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSGS и ULTY
Текущая волатильность для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) составляет 7.22%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что MSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSGS | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 8.55% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.35% | 16.32% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 21.68% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 27.31% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 27.31% | +4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSGS и ULTY
MSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.82% | 0.00% | 36.97% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.66% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSGS and ULTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (8.55%) compared to MSGS (7.22%). In terms of maximum drawdown, MSGS dropped -41.57% vs ULTY's -26.85%.
MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSGS и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор