PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSGS с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSGS с ULTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) is a stock, while ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MSGS returned 101.13% vs 8.24% for ULTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSGS и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSGS показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 11.14%.

MSGS

1 день
-0.50%
1 месяц
11.95%
С начала года
47.23%
6 месяцев
70.36%
1 год
101.13%
3 года*
28.76%
5 лет*
17.73%
10 лет*
16.70%

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSGS и ULTY

2026 (YTD)20252024
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		47.23%14.61%19.92%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		11.14%-0.84%0.54%

Correlation

The correlation between MSGS and ULTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Square Garden Sports Corp.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSGS:
MSGS с TKOMSGS с SPYMSGS с EQWLMSGS с SCHGMSGS с BATRAMSGS с FLUTMSGS с TPR
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

MSGS vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSGS
Ранг доходности на риск MSGS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSGS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSGS c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSGSULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
0.40

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
0.66

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.08

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.09

0.34

+9.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.05

0.67

+23.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSGS vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSGS на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSGS и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSGSULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

0.40

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.17

+0.35

Просадки

Сравнение просадок MSGS и ULTY

Максимальная просадка MSGS за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGS и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSGSULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-26.85%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-24.16%

+14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-8.88%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-9.37%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

12.31%

-8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSGS и ULTY

Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MSGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSGSULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

4.51%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.35%

15.03%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.52%

20.79%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

26.92%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

26.92%

+4.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSGS и ULTY

MSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.67%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.82%0.00%36.97%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.67%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSGS and ULTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSGS has higher volatility (7.21%) compared to ULTY (4.51%). In terms of maximum drawdown, MSGS dropped -41.57% vs ULTY's -26.85%.

MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSGS и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор