PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSGS с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSGS с ULTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSGS и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSGS и ULTY

2026 (YTD)20252024
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		24.26%14.61%19.92%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.71%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, MSGS показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.71%.

MSGS

1 день
2.77%
1 месяц
-3.09%
С начала года
24.26%
6 месяцев
41.59%
1 год
65.06%
3 года*
18.15%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.94%

ULTY

1 день
4.11%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-18.53%
1 год
11.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Square Garden Sports Corp.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSGS:
MSGS с TKOMSGS с SPYMSGS с EQWLMSGS с SCHGMSGS с FLUTMSGS с BATRAMSGS с TPR
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Доходность на риск

MSGS vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSGS
Ранг доходности на риск MSGS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSGS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSGS c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSGSULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.46

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

0.78

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.47

0.43

+5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.99

0.94

+13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSGS vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSGS на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSGS и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSGSULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.46

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.07

+0.54

Корреляция

Корреляция между MSGS и ULTY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSGS и ULTY

MSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.16%.

TTM202520242023202220212020
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.82%0.00%36.97%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		131.16%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSGS и ULTY

Максимальная просадка MSGS за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGS и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSGSULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-26.85%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-24.16%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-21.05%

+15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-9.04%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

11.04%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSGS и ULTY

Текущая волатильность для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) составляет 5.91%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSGSULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.47%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

17.08%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

25.30%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

27.64%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.38%

27.64%

+3.74%