Сравнение MSGE с MSTR
MSGE (Madison Square Garden Entertainment Corp.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. MSGE operates in Entertainment (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, MSGE returned 36.16%/yr vs 40.79%/yr for MSTR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSGE и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSGE показывает доходность 46.30%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -43.84%.
MSGE
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- 46.30%
- 6 месяцев
- 44.71%
- 1 год
- 97.84%
- 3 года*
- 36.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -46.65%
- С начала года
- -43.84%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -78.05%
- 3 года*
- 40.79%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам MSGE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 46.30% | 51.38% | 11.98% | -9.17% |
MSTR Strategy Inc | -43.84% | -47.53% | 358.54% | 89.25% |
Correlation
The correlation between MSGE and MSTR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MSGE:
$2.83B
MSTR:
$28.49B
MSGE:
$0.95
MSTR:
-$40.19
MSGE:
3.04
MSTR:
53.50
MSGE:
1.26
MSTR:
0.78
MSGE:
$1.16B
MSTR:
$490.47M
MSGE:
$364.47M
MSTR:
$334.08M
MSGE:
$230.81M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSGE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSGE
MSTR
Сравнение MSGE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSGE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.76 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | -0.96 | +8.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | -1.43 | +21.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSGE и MSTR
Максимальная просадка MSGE за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSGE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -99.86% | +65.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -81.28% | +67.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -81.99% | +48.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -81.99% | +81.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -86.44% | +75.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 54.71% | -49.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSGE и MSTR
Текущая волатильность для Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) составляет 6.62%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что MSGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSGE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 24.22% | -17.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 58.95% | -39.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 73.06% | -42.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 90.71% | -54.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 74.00% | -37.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSGE и MSTR
Ни MSGE, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSGE и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madison Square Garden Entertainment Corp. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSGE and MSTR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (24.22%) compared to MSGE (6.62%). In terms of maximum drawdown, MSGE dropped -33.94% vs MSTR's -99.86%.
MSGE currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSGE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор