Сравнение MSGE с PHIN
MSGE (Madison Square Garden Entertainment Corp.) and PHIN (PHINIA Inc.) are both stocks. MSGE operates in Entertainment (Communication Services), while PHIN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MSGE returned 29.81%/yr vs 45.61%/yr for PHIN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSGE и PHIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSGE показывает доходность 37.35%, что значительно выше, чем у PHIN с доходностью 30.30%.
MSGE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 24.57%
- С начала года
- 37.35%
- 1 год
- 82.68%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHIN
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 30.30%
- 1 год
- 70.02%
- 3 года*
- 45.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSGE и PHIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 37.35% | 51.38% | 11.98% | -2.27% |
PHIN PHINIA Inc. | 30.30% | 32.99% | 62.69% | 2.87% |
Correlation
The correlation between MSGE and PHIN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MSGE:
$3.50B
PHIN:
$3.00B
MSGE:
$0.97
PHIN:
$3.60
MSGE:
76.55
PHIN:
22.49
MSGE:
0.13
PHIN:
1.21
MSGE:
2.79
PHIN:
0.89
MSGE:
1.18
PHIN:
2.02
MSGE:
$1.16B
PHIN:
$3.57B
MSGE:
$364.47M
PHIN:
$763.00M
MSGE:
$230.81M
PHIN:
$374.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSGE vs. PHIN — Ранг доходности на риск
MSGE
PHIN
Сравнение MSGE c PHIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) и PHINIA Inc. (PHIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSGE | PHIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 3.46 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 9.38 | +6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSGE и PHIN
Максимальная просадка MSGE за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке PHIN в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGE и PHIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSGE | PHIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -34.71% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -20.37% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -32.86% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -4.85% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -11.93% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 7.49% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSGE и PHIN
Текущая волатильность для Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) составляет 7.59%, в то время как у PHINIA Inc. (PHIN) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что MSGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSGE | PHIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 12.73% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 25.69% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 31.36% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 42.62% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 42.62% | -6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSGE и PHIN
MSGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHIN PHINIA Inc. | 1.41% | 1.72% | 2.08% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSGE и PHIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madison Square Garden Entertainment Corp. и PHINIA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSGE и PHIN
MSGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PHIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
MSGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
PHIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MSGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
PHIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSGE and PHIN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHIN has higher volatility (12.73%) compared to MSGE (7.59%). In terms of maximum drawdown, MSGE dropped -33.94% vs PHIN's -34.71%.
MSGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSGE и PHIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор