PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

MSFY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и TSMY

2026 (YTD)20252024
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%1.59%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий MSFY и TSMY

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MSFY vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

2.59

-2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

3.10

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

5.34

-5.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

18.33

-18.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.59

-2.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.16

-1.26

Корреляция

Корреляция между MSFY и TSMY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и TSMY

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и TSMY

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-31.15%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-15.50%

-18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-9.44%

-22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.82%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

4.52%

+7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и TSMY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.07%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

12.27%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

23.03%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

31.08%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

33.38%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

33.38%

-12.46%