PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

MSFY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и SPIN

2026 (YTD)20252024
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%4.89%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с GLDW

Сравнение комиссий MSFY и SPIN

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

MSFY vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.88

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.36

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.33

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

5.55

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.88

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.66

-0.75

Корреляция

Корреляция между MSFY и SPIN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и SPIN

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и SPIN

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-16.85%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-10.88%

-23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-6.56%

-25.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.34%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

2.60%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и SPIN

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.08%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

9.08%

+11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

16.36%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

14.89%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

14.89%

+6.03%