Сравнение MSFY с OMAH
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -22.02% vs 13.78% for OMAH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -21.65%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 9.67%.
MSFY
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- -17.04%
- С начала года
- -21.65%
- 1 год
- -22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -21.65% | 22.54% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 9.67% | 6.55% |
Correlation
The correlation between MSFY and OMAH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
MSFY
OMAH
Сравнение MSFY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.61 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.86 | -12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и OMAH
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -11.83% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -3.00% | -32.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.61% | -0.47% | -27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -1.24% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 1.27% | +17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и OMAH
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 2.85% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 5.75% | +21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 8.20% | +21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 12.87% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 12.87% | +10.31% |
Сравнение комиссий MSFY и OMAH
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и OMAH
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.73%, что больше доходности OMAH в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.73% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.87% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and OMAH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.04%) compared to OMAH (2.85%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 13.78% vs -22.02% for MSFY. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 13.78% return vs -22.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.73%, compared with 14.87% for OMAH.
They also come from different issuers: Kurv and VistaShares. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор