PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFY с NFLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFY с NFLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -20.12% vs -44.80% for NFLP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for NFLP.

Доходность

Сравнение доходности MSFY и NFLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -20.24%, что значительно выше, чем у NFLP с доходностью -27.57%.

MSFY

1 день
1.59%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
-14.69%
С начала года
-20.24%
1 год
-20.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLP

1 день
0.74%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
-22.79%
С начала года
-27.57%
1 год
-44.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и NFLP

2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-20.24%14.11%10.88%2.57%
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		-27.57%-1.54%53.24%7.73%

Correlation

The correlation between MSFY and NFLP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.40

The correlation between MSFY and NFLP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с MSFOMSFY с SPYMSFY с AMZPMSFY с msfoMSFY с SGOV
Часто сравнивают с NFLP:
NFLP с NFLYNFLP с NFLXNFLP с AMZPNFLP с TSLPNFLP с SPYNFLP с QQQINFLP с QDTE

Доходность на риск

MSFY vs. NFLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 44
Ранг коэф-та Мартина
NFLP
Ранг доходности на риск NFLP: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c NFLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFYNFLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-1.27

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-1.99

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.75

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.93

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.72

+0.61

MSFY vs. NFLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа NFLP равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и NFLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFY и NFLP

Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки NFLP в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и NFLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFYNFLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-50.68%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.65%

-48.16%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-48.31%

+22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-11.28%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.27%

26.11%

-7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и NFLP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 12.00%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFYNFLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

13.10%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.59%

29.36%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

35.26%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

29.38%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

29.38%

-6.21%

Сравнение комиссий MSFY и NFLP

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NFLP в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и NFLP

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что меньше доходности NFLP в 28.41%

ПозицияTTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		26.26%18.56%14.35%1.94%
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		28.41%26.56%19.87%3.21%

Часто задаваемые вопросы

MSFY and NFLP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLP has higher volatility (13.10%) compared to MSFY (12.00%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs NFLP's -50.68%.

On 1-year performance, MSFY leads with -20.12% vs -44.80% for NFLP. On fees, NFLP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 12.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFY has performed better with a -20.12% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 26.26% for MSFY.

Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for NFLP.

MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и NFLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор