Сравнение MSFY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
MSFY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 1.41% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и IVVW
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
MSFY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MSFY
IVVW
Сравнение MSFY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.89 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.41 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.27 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 7.59 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.89 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.88 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и IVVW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и IVVW
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и IVVW
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -16.79% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -11.21% | -23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -2.90% | -29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.87% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 1.88% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и IVVW
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.54% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 6.63% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 15.56% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 13.10% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 13.10% | +7.82% |